Способы оценки кредитного риска в условиях кризиса

Кризис способствовал значительному росту уровня банковских рисков как в России, так и за рубежом. Негативное воздействие существенно увеличившихся рисков ощущается на уровне отдельных кредитных организаций и всего банковского сектора. В этих условиях для банков жизненно важными становятся все составляющие управления рисками, начиная от выбора наиболее адекватных методов их оценки до внедрения новой корпоративной культуры в этой сфере.

Цели и задачи исследования

Целью курсовой работы является углубленное изучение теоретических проблем и комплекса мер по совершенствованию методологии оценки кредитного риска, который имеет наибольший вес среди рисков, принимаемых банком в процессе осуществления банковской деятельности. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

• систематизировать имеющиеся теоретические подходы к пониманию кредитного риска и методов его оценки;

• исследовать и оценить эффективность применяемых методов анализа кредитного риска.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования выступает самая весомая составляющая совокупного риска – кредитный риск. Предметом исследования является проблематика систем управления рисками в российских банках, в том числе анализ объективных ограничений возможностей риск-менеджмента в кризисный период, направления развития действующих подходов к анализу кредитныхрисков.

Методологическая и теоретическая база

В основе курсовой работы лежит комплексный системный подход к изучению объекта исследования. В ходе исследования применялись методы группировки и сравнения.

Информационной базой курсовой работы являются научные труды преимущественно российских авторов по проблемам функционирования банковской системы, а также о роли укрепления подразделений риск-менеджмента в создании устойчивой финансовой системы, материалы научных конференций и семинаров, действующие законодательные и нормативные акты, статистические данные и публикации российских и международных организаций.

В курсовой работе используются также нормативные документы международных регулирующих органов (Basel Committee for banking supervision).

Структура и содержание курсовой работы

Структура работы определена исходя из целей и задач исследования с учетом особенностей предмета и объекта исследования. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии и приложений.

В первой главе работы рассматриваются теоретические аспекты определения сущности кредитного риска и методов его оценки.

Во второй главе анализируются основные предпосылки к изменению действующих подходов к оценке кредитного риска и направления их совершенствования.

Коммерческие банки, в процессе осуществления банковской деятельности в нестабильной среде, вынуждены принимать многие виды рисков.

В соответствии с Положением Банка России от 16.12.2003г. №242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» (1) под банковским риском понимается присущая банковской деятельности возможность (вероятность) понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих и т.д.) и (или) внешними факторами (изменение экономических условий деятельности кредитной организации, применяемые технологи и т.д.).

Для идентификации и оценки рисков важно произвести их классификацию.

Можно выделить группы рисков, для управления которыми будут использоваться сходные методы:

· внутренние (регулируемые),

на вероятность их реализации банк может воздействовать;

· внешние (нерегулируемые),

их банк способен наблюдать и прогнозировать, но не может повлиять на причины их возникновения.

Наибольший вес среди рисков, принимаемых банками, имеет кредитный риск.

• Структура и факторы кредитного риска
• Классификация методов оценки кредитного риска
• Направления развития действующих методов оценки кредитного риска в условиях кризиса
• Изменения во внутренних положениях банков по оценке кредитного риска
• Изменения в подходах к анализу кредитного риска на примере ОАО Банк ВТБ
• Заключение

Полезные статьи:

Анализ депозитов
Депозит (банковский вклад) — сумма денег, помещённая вкладчиком в банк на определённый или неопределённый срок. Банк пускает эти деньги в оборот, а в обмен выплачивает вкладчику проценты. Депозит является долгом банка перед вкладчиком, то есть, подлежит возврату. В периоды нормального развития экон ...

Методика оценки финансовой устойчивости CAMEL
В современной банковской практике весьма распространена методика оценки финансовой устойчивости коммерческих банков CAMEL(S), которая представляет собой рейтинговую систему оценки кредитных организаций. Данная методика, исходя из аббревиатуры, базируется на определении качества таких базовых состав ...

Организация валютно-обменных операций на внутреннем внебиржевом валютном рынке
Внутренний валютный рынок Республики Беларусь – это сфера обращения иностранных валют и белорусских рублей в результате совершения: - сделок покупки, продажи, конверсии иностранной валюты, совершаемых банками на торгах открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа»; - сделок п ...