Направления развития действующих методов оценки кредитного риска в условиях кризиса

Кризис способствовал значительному росту уровня банковских рисков как в России, так и за рубежом. Негативное воздействие существенно увеличившихся рисков ощущается на уровне отдельных кредитных организаций и всего банковского сектора.

Основные проблемы, с которыми столкнулись большинство банков в период кризиса, это:

· неспособность существующих моделей адекватно оценить уровень принимаемого кредитного риска;

· несоответствие «старой» (докризисной) кредитной политики банка сложившейся ситуации на рынке;

· существенное снижение и/или отсутствие возможности адекватной оценки реальной стоимости принятого в залог имущества;

В этих условиях для банков жизненно важно важными становятся все составляющие управления рисками, включая выбор наиболее адекватных методов их оценки.

Недавние события убедительно доказали, что любой, даже самый крупный банк, обладающий достаточным, на первый взгляд, запасом капитала, может очень просто оказаться банкротом, потому что либо его системы риск-менеджмента и внутреннего контроля оказались неспособными адекватно оценить уровень рисков, либо информации, поступающей от этих систем, не придавалось существенного значения.

В ходе исследования, проведенного в 2008 г. МВФ совместно с Форумом финансовой стабильности, были выявлены ошибки систем риск-менеджмента финансовых организаций, которые оказали пагубное влияние на их устойчивость. Рассмотрим их подробно.

1) Зависимость от количественных оценок кредитного риска, в отсутствие комплексного подхода к управлению рисками.

В последние годы кредитные организации фокусируют системы риск-менеджмента на использование сложных, многоуровневых моделей оценки кредитного риска. При этом оказываются без внимания другие риски, присущие банковской деятельности.

Кроме того, даже самые современные системы риск-менеджмента не учитывали взаимосвязь между рисками. Например, комплексные структурированные кредитные продукты сопряжены не только с кредитными рисками, но и с рисками ликвидности и рыночными. Для их оценки банки использовали методики, позволяющие анализировать эти риски отдельно.

2) Диверсификация рисков посредством расширенного использования модели оптового и краткосрочного финансирования.

Суть этой модели в том, что банк, выдавая кредит, незамедлительно оформляет его в секьюритизированные продукты и продает другим инвесторам, избавляясь таким образом от рисков и одновременно привлекая средства для финансирования новых кредитов. Именно эта модель привела к культивированию легкомысленного отношения к оценке рисков. Поскольку банки сбрасывали кредитные риски, них не было стимулов проверять платежеспособность заемщика. Известны случаи, когда многие кредиты предоставлялись заемщикам, не имеющим ни доходов, ни работы, ни имущества.

Ненадлежащая практика оценки платежеспособности заемщиков, получившая повсеместное распространение, транслировалась на всю цепь сложного процесса, включавшего выдачу рискованного ипотечного займа, его преобразование в обеспеченную недвижимостью ценную бумагу, а затем включение последней в состав облигаций, обеспеченных долговыми обязательствами, которые после получения рейтинговой оценки продавались инвесторам.

Полезные статьи:

Добровольное медицинское страхование
Добровольное медицинское страхование — вид личного страхования. Оно позволяет получать помощь в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ), не работающих по программе ОМС. Добровольное медицинское страхование (ДМС) демонстрирует в последнее время хорошие показатели развития. По сравнению с ОМС (обя ...

Основные особенности жилищного страхования в РФ
Особенности современного рынка страхования в жилищной сфере заключаются в отсутствии сформировавшихся в нем организационно-экономических и правовых условий, несовершенстве системы управления в области страховой защиты в жилищной сфере, требующих разработки комплексного подхода к методам его функцио ...

Понятие и структура наличного денежного оборота
Наличный денежный оборот является неотъемлемой частью денежного оборота в рамках национальной экономики. Он реализуется как постоянный кругооборот наличных денег в экономике. Объемы и скорость обращения, мотивация сделок с денежной наличностью всех участников денежного оборота отражают потребности ...