Изменения в подходах к анализу кредитного риска на примере ОАО Банк ВТБ

Итак, в сложившейся ситуации банкам необходимо:

1. Пересмотреть действующую кредитную политику банка с точки зрения ее соответствия ситуации на рынке: в период мирового финансового кризиса, ухудшения экономической конъюнктуры, серьезного замедления темпов роста экономики России, «старая» (докризисная) кредитная политика требует существенных корректировок. Именно в кредитной политика банка определяются основные принципы осуществления кредитного процесса и управления кредитным риском в банке.

На Фоне дефицита ликвидности и роста доли просроченных кредитов ВТБ внес существенные изменения в кредитную политику и процедуры.

Главной задачей управления кредитными рисками в банке является максимально точная оценка вероятности погашения предоставляемого заемщику кредита, а также уровня потерь по кредиту, в случае дефолта заемщика, в целях принятия оптимального кредитного решения.

При этом банк реализует следующие дополнительные меры по управлению рисками:

· уточняются процедуры оценки кредитного риска, в т.ч. корректируются критерии оценки качества заемщиков, уточняются параметры системы внутреннего рейтингования заемщиков;

· повышаются требования к финансовой устойчивости (рейтингу заемщика), к оценке прогнозов движения денежных средств, качеству и ликвидности обеспечения;

· проводится актуализация оценки имущества, принятого в залог по кредитным операциям, уточняются правила определения залоговой стоимости имущества с учетом существенного снижения стоимости отдельных видов активов.

В рамках данной работы, рассмотрим подробно процедуру анализа и оценки кредитного риска.

Основу методологии оценки кредитного риска и приемлемости его величины составляют:

· определение уровня кредитного риска, принимаемого банком на заемщика, на основе его кредитного рейтинга, определяемого в соответствии с нормативными актами банка по ранжированию различных категорий клиентов;

· определение категории качества ссуды, исходя из требований Банка России по формированию целевых резервов, а также собственной методологии, устанавливаемой внутренними документами банка;

· оценка кредитных рисков на заемщика с учетом уровня отраслевых, региональных и страновых рисков;

· дифференциация подходов при оценке рисков кредитования в зависимости от категории клиента и вида кредитного продукта;

· возможность использования инструментов хеджирования принимаемых банком кредитных рисков;

· определение обоснованного размера необходимого банку капитала для принятия кредитного риска на клиента, а также в целом по кредитному портфелю банка.

В процессе управления кредитными рисками банк применяет методы количественной оценки, основанные в том числе на анализе статистических данных по потерям, с учетом классификации заемщиков, а также рейтинга клиентов. К числу анализируемых показателей в рамках оценки рисков относятся:

· ожидаемые потери – как мера вероятных потерь по кредитному портфелю, определенная на основе статистических анализа исторических данных о потерях с учетом кредитного рейтинга, срока сделки и наличие обеспечения;

· неожидаемые потери, покрываемые экономическим капиталом, необходимым банку для покрытия потерь в случае форс-мажорных потерь по кредитному портфелю.

Всем заемщикам присваивается рейтинг. Результаты ранжирования клиента определяют условия проведения кредитной сделки (срок, сумма, вид кредитной сделки, стоимостные параметры, обеспечение и иные условия, направленные на снижение риска конкретной кредитной сделки).

Полезные статьи:

Коммерческие банки
Роль "рабочих лошадей" американской финансовой системы играют 13 753 ее коммерческих банка. Примерно 2/3 из них являются банками штатов, то есть частными банками, действующими в соответствии с чартером штата. Остальная треть получает чартеры от федерального правительства, то есть является ...

Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств как основание возникновения страховых обязательств
Закон об ОСАГО определяет договор страхования следующим образом: под договором обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств следует понимать «договор страхования, по которому страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступ ...

Анализ факторов, влияющих на развитие розничных банковских продуктов
Розничный рынок банковских услуг после кризиса и до недавнего времени пребывал в странном положении. Частные вкладчики и их деньги в большей массе стали не нужны банкам с исчезновением высокодоходных финансовых инструментов. Вкладчики, со своей стороны, поняв, что бешеных денег на депозитах не сдел ...