Содержание процесса управления кредитным портфелем

- диверсификация принимаемого обеспечения по кредитам;

- применение различных видов процентных ставок и способов начисления и уплаты процентов по кредиту;

- диверсификация кредитного портфеля по срокам имеет особое значение, поскольку процентные ставки по кредитам разной срочности подвержены различным размерам колебаний и уровень косвенно принимаемых на себя деловых рисков кредитополучателя также существенно зависит от срока кредита.

Так, в случае ориентации банка на потребительские кредиты долгосрочного характерного кредита, разумным является включение в кредитный портфель краткосрочных кредитов, которые будут балансировать структуру портфеля. Кроме того, недостаточная сбалансированность кредитного портфеля может быть отчасти компенсирована за счет соответствующего структурирования портфелей прочих активов, но с таким расчетом, чтобы обеспечить оптимальный баланс сроков по всему портфелю активов в целом.

На практике обычно применяются три типа диверсификации:

- портфельный;

- географический;

- по срокам погашения.

Диверсификация портфеля означает распределение кредитов между широким кругом клиентов из различных отраслей и использованием различных компаниям из различных отраслей меньшими суммами на более короткий срок и большему количеству кредитополучателей.

Географическая диверсификация ориентирует на привлечение клиентов из различных географических регионов или стран.

Диверсификация по срокам погашения предполагает выдачу и привлечение кредитов в различные сроки, речь идет о том, чтобы поступление и выплата средств, связанных с кредитованием по различным срокам, давали бы банку возможность определенного финансового маневра и исключили бы случаи невыполнения банком своих обязательств перед клиентами.

Когда все остальные способы минимизации банковских рисков окажутся исчерпанными, для этой цели может быть использован собственный капитал банка. За счет него могут быть компенсированы убытки от рискованных кредитов. Эта крайняя мера позволит банку продолжить свою деятельность. Эта мера возможна и дает эффект, если убытки банка не столь велики и их еще можно компенсировать.

В зарубежной банковской практике отмечается, что банкиры несут ответственность в отношении кредитных рисков лишь в двух основных областях – это умение преодолевать риск (знания) и способность принимать правильные управленческие решения (менеджмент).

По мере разработки банком своей стратегии и плана деятельности он должен определить факторы и уровни риска на целевых рынках и сегментах; сочетание разновидностей кредитов, кредитных инструментов и валют кредитов; возможности кредитования и концентрацию кредитного портфеля. Роль банка на финансовых рынках и его рыночная стратегия оказывают большое влияние на качество его активов, и, следовательно, на его финансовое положение. Поэтому, банк должен точно знать уровень рисков, присущих данным кредитополучателям и проектам, и он должен быть в состоянии управлять тем уровнем риска, который он готов принять. [37]

С точки зрения доходности кредитного портфеля, как одного из критериев оценки его качества, структуру кредитного портфеля можно представить следующим образом: высокодоходные кредиты, кредиты менее доходные и не приносящие доход. Рациональная структура кредитного портфеля должна обеспечить банку покрытие его издержек и поддержание рентабельности работы банка. Уровень доходности кредитного портфеля банка зависит от таких экономических факторов, как:

- рыночная ставка процента;

- объем и структура кредитного портфеля;

Полезные статьи:

Приостановление и аннулирование лицензий
Приостановление банковской лицензии – мера воздействия Центрального банка РФ на кредитные организации, в случае нарушения банковского законодательства. Полномочие ЦБ РФ на приостановление действия банковской лицензии появилось в июле 2002 г. с принятием Закона о Банке России. Указанное полномочие з ...

Общие формальные определения инвестиционного банка и его характерные черты
Термины «инвестиционный банк» и «инвестиционная компания» в Законе нигде не встречаются, хотя были введены в оборот еще в 1991 г. положением «О выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР», которое было утверждено постановлением правительства РСФСР №78 от 28 декабря 1991 г. В англо-р ...

Информационно-методическая основа формирования клиентской политики и планирование портфеля розничных банковских продуктов
Основными понятиями для клиентской политики банка является "клиент" и "клиентская база". Под клиентами хозяйствующего субъекта традиционно понимаются лица (юридические и/или физические), пользующиеся его услугами. Данное определение принимается за основу при определении клиента ...