В качестве показателей оценки степени риска могут использоваться:
· коэффициенты;
· прогнозируемый размер потерь;
· показатели сегментации портфелей банка (портфель активов, кредитный, депозитных ресурсов, инвестиционный, торговый портфели и т.д.).
Наиболее распространен коэффициентный способ оценки степени риска.
Прогнозирование размера потерь может основываться на имитационном моделировании, методе дюрации и т.д. Показатели сегментации свойственны анализу качества портфелей банка.
Банковская практика знает несколько форм классификации активов по группам риска:
· номерная система;
· балльная система — с использованием метода взвешивания (группа риска х значимость показателя);
· система скорринга;
· смешанные формы.
Полезные статьи:
Инвестиционная политика
банка. Формирование портфеля ценных бумаг
Инвестиционные операции банка - это вложения денежных и иных резервов банка в ценные бумаги, недвижимость, уставные фонды предприятий от своего имени и по своей инициативе с целью получения прямых и косвенных доходов. Прямые доходы от вложений в ценные бумаги банк получает в форме дивидендов, проце ...
Классификация банковских рисков
В условиях широты сферы банковской деятельности и многообразия банковских продуктов и услуг, важно осуществить классификацию банковских рисков. В зависимости от определенных критериев, ее можно представить следующим образом (Таблица 1.1.) Классификация банковских рисков. Таблица 1.1. Критерии класс ...
Виды и условия гражданско-правовой ответственности
Гражданско-правовая ответственность может классифицироваться на отдельные виды по различным основаниям. Гражданско-правовая ответственность в зависимости от основания может быть подразделена на договорную и внедоговорную. Оба вида ответственности характеризуются компенсационной направленностью и уд ...