Пути совершенствования управления кредитным портфелем в банках республики

- взаимоотношения клиента с банком - наличие счетов и депозитов в банке; средние обороты по счетам; наличие кредитной истории в банке, ее продолжительность и качество; наличие задолженности по ранее осуществленным активным операциям (в том числе не погашенной в срок) и процентам; требуемый и сформированный резерв; характеристика ранее установленных лимитов; соблюдение платежной дисциплины; направления сотрудничества с другими банками; сведения о контактах с клиентом по вопросам выдачи, мониторинга, погашения кредита;

- сведения из кредитного бюро;

- финансовое состояние клиента - данные бухгалтерской и иной отчетности; коэффициенты финансового анализа (коэффициенты финансового левереджа, эффективности или оборачиваемости, прибыльности, ликвидности, рентабельности); данные анализа структуры баланса (оценка активов и пассивов), рисков и доходности; источники финансирования (финансовая независимость);

- оценка финансового состояния (платежеспособности) клиента; скоринговая оценка; внутренний рейтинг банка; кредитный рейтинг, присвоенный международным рейтинговым агентством (его изменение);

- сведения о кредитной операции - цель и вид кредита; валюта выдачи и погашения; срок кредитования; процентная ставка, эффективная процентная ставка; установленный режим погашения кредита и процентов; лимиты кредитования; вид, достаточность, ликвидность обеспечения, его оценка, результаты проверок обеспечения; предполагаемые источники погашения кредита; прогнозируемое и фактическое движение денежных средств; фактический срок погашения кредита и процентов; изменение сроков погашения (в том числе промежуточных); классификация кредита по группе риска; наличие у должника планов действий на случай возникновения финансовых трудностей;

- иные сведения, позволяющие объективно оценить способность должника исполнить свои договорные обязательства.

Анализ платежеспособности физических лиц в целях эффективной оценки кредитного риска при кредитовании в большинстве развитых стран проводится по следующим основным направлениям - сведения, характеризующие личность клиента, его взаимоотношения с банком, доходы и движение денежных средств (совокупный доход семьи), а также обеспечение кредита. Для осуществления такого анализа в базе данных, помимо сведений непосредственно о выданном кредите, может накапливаться следующая информация:

- сведения о личности клиента - его идентификационный номер, возраст, пол, гражданство, место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность; образование, семейное положение; место работы, занимаемая должность, длительность работы в одной организации; частота переездов на новое место жительства; сведения о привлечении к уголовной, административной ответственности;

- наличие кредитной истории, ее продолжительность и качество; сведения из кредитного бюро; наличие счетов и депозитов в банке; наличие кредитов в других банках; возможные проведенные арендные и лизинговые операции;

- сведения о регулярных поступлениях средств на счета (зарплата, пенсия, стипендия, алименты и т.п.);

- сведения о плате за жилье, коммунальные услуги, телефон, об иных обязательных (регулярных) платежах;

- соотношение выдаваемого кредита (всех финансовых обязательств) и месячного дохода должника (семьи), суммы кредита и стоимости объекта кредитования;

- данные анализа движимого и недвижимого имущества, иного обеспечения кредита;

- оценка платежеспособности, скоринговая оценка;

- иные сведения, позволяющие объективно оценить способность должника исполнить свои договорные обязательства.

Поскольку формирование информационной базы данных является непрерывным процессом сбора, агрегирования, хранения и анализа сведений о должниках, требующей постоянного обновления, создание базы данных невозможно без использования современных информационно-аналитических систем и передовых информационных технологий.

Сведения, накапливаемые в информационной базе данных для идентификации кредитного риска и оценки его уровня, следует использовать при осуществлении мониторинга и контроля риска, одним из обязательных элементов которого является проведение стресс-тестов. Система управления кредитным риском также должна включать планы действий по обеспечению безопасной и бесперебойной деятельности в экстремальных ситуациях, в том числе планы восстановления нормального функционирования, основанные на различных сценариях реализации рисков.

Использование внутренних рейтингов в рамках системы управления кредитным риском позволит принимать более обоснованные решения по выдаче кредитов, идентификации проблемной задолженности, созданию резервов, установлению лимитов, осуществлению мониторинга кредитного портфеля и формированию управленческой отчетности банка, а также улучшать качество планирования и прогнозирования.

Полезные статьи:

Системы виртуальных платежей
Электронные платежи в России постепенно выходят из нерегулируемого правового поля. В условиях кризиса многие игроки начинают расширять портфельные решения, все чаще и чаще обращаясь к конечному потребителю. Как следствие, появляются и набирают популярность решения дистанционного обслуживания и разл ...

Риски, связанные с долгосрочным кредитованием и методы их снижения
Величина резерва для каждой ссуды зависит от группы риска, к которой отнесена ссуда. Группа риска определяется обеспеченностью ссуды и количеством дней просрочки выплаты основного долга. Риски можно подразделить на пять групп.[16, c.47] К первой группе риска «Стандартные ссуды» относятся ссуды, по ...

Виды медицинского страхования
Для того чтобы понять особенности современной системы финансирования здравоохранения в Российской Федерации, необходимо обратиться к истории данного явления. Предоставление социальной помощи гражданам в случае болезни имеет довольно давнюю традицию. Еще в Древней Греции и Римской империи существова ...