Динамика структуры и качества активов банковского сектора

За период 1.07.09 – 1.03.11 гг. в целом наблюдается рост вложений банковского сектора в ценные бумаги по всем существующим направлениям. Так величина вложений в долговые обязательства увеличилась на 124,5%, в акции – на 56,6%, в дочерние и зависимые акционерные общества – на 60,5%, в векселя – на 8,9%. Суммарная величина вложений в ценные бумаги выросла на 97,9%. Что касается структуры вложений, то она не претерпела значительных изменений: наиболее существенный удельный вес, как и в 2009 году имеют долговые ценные бумаги. Разница лишь в том, что вследствие кризиса произошло перераспределение удельного веса вложений в пользу облигаций – их доля стала еще больше.

Дадим более подробную характеристику динамике величины и структуры вложений кредитных организаций в долговые обязательства за 1.07.09 – 1.03.11 гг. (Приложение 6). Вложения в долговые обязательства РФ вследствие сбоя фондового рынка за второе полугодие 2009 года снизились на 262,8 млрд. руб. или на 50,5%, однако за 2010 год и первых два месяца 2011 года наблюдается их существенный рост (на 581,2 млрд. руб. или на 225,2%). Их удельный вес в общем объеме вложений в долговые обязательства снизился на 9,2 п.п. Вложения в долговые обязательства Банка России во время кризиса выросли на 1954,9%, а их удельный вес увеличился на 12 п.п. до 13,5% от общей величины вложений в облигации, и это связано как с активной денежно-кредитной политикой Центробанка (кредитование комбанков посредством рынка ценных бумаг), так и с отсутствием риска потерь для коммерческих банков по вложениям в его облигации. Вложения в корпоративные обязательства резидентов и нерезидентов выросли на 156,5%, их удельный вес фактически не изменился. Также зафиксировано падение величины вложений в обязательства других стран. Что касается других облигаций на балансе коммерческих банков, их величина несущественно снижалась в Ш и IV квартале 2009 года, а затем наблюдался рост (кроме долговых обязательств, переданных без прекращения признания: с ними ситуация абсолютно противоположная). Удельный вес корпоративных обязательств, долговых обязательств РФ и долговых обязательств Банка России на 1 марта 2011 года в сумме составил 73,7%. Негативным фактором выступает рост величины облигаций, не погашенных в срок (на 14,7 млрд. руб. за исследуемый период), что вытекает из наличия существенных финансовых проблем эмитентов в условиях кризиса. Рост просроченной задолженности по облигациям должен найти свое отражение в создании кредитными организациями адекватных резервов на возможные потери по вложениям в долговые ценные бумаги. потери по ним

Полезные статьи:

Экономическая сущность и этапы процесса кредитования
Кредит может выступать в двух главных формах: коммерческий и банковский. Различие между ними обусловлено субъектами кредитования, объектами ссуд, величиной процента и сферой функционирования. Коммерческий кредит – это кредит, предоставляемый одним предприятием другому в виде продажи товаров с отсро ...

Структура банковских операций
На развитие банковского сектора Нижегородской области в 2009 году повлияла экономическая ситуация в области, включающая негативный спад хозяйственной активности в реальном секторе экономики и сокращение реальных доходов населения, обусловивших замедление роста средств, вовлекаемых в банковский обор ...

Факторинговые операции
Факторинг - комиссионно-посредническая деятельность, связанная с переуступкой банку клиентом-поставщиком неоплаченных платежей-требований (счетов-фактур) на поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, и соответственно право получения платежа по ним, т.е. инкассирование дебиторской за ...